CCT-UFCA/Ciência da Computação/Processos Estocásticos
Programa do Componente Curricular
[editar | editar código]| Código: | |||||||||
| Componente Curricular: | Processos Estocásticos | ||||||||
| Semestre de Oferta: | - | Tipo: | Disciplina | Caráter: | Optativa | ||||
| Unidade Acadêmica Responsável: | Centro de Ciências e Tecnologia - CCT | ||||||||
| Área: | Matemática | ||||||||
| Créditos: | 4 | Carga horária: | 64 | Teórica: | 64 | Prática: | 0 | Extensão: | - |
| Pré-requisito: | CC0010 - Probabilidade e Estatística | ||||||||
| Co-requisito: | |||||||||
| Equivalência: | |||||||||
Objetivos
[editar | editar código]Ao final do curso o aluno deverá conhecer os fundamentos da Teoria da Probabilidade e dos Processos Estocásticos, efetuar cálculos probabilísticos e estar capacitado a realizar inferência estatística com base em dados amostrais.
Ementa
[editar | editar código]Revisão de conceitos básicos sobre variáveis aleatórias. Princípios de ortogonalidade. Sequencias de variáveis aleatórias. Tipos de convergência. Leis dos grandes números. Processos estocásticos. Estacionaridade. Correlação e densidade espectral. Continuidade, diferenciação, integração e ergodicidade. Sistemas lineares em ambiente estocástico: domínio do tempo (casos discreto e continuo e domínio de frequência. Processos gaussianos. Introdução aos processos de Markov e Poisson).
Conteúdo
[editar | editar código]Revisão de conceitos básicos sobre variáveis aleatórias
[editar | editar código]Princípios de ortogonalidade
[editar | editar código]Sequencias de variáveis aleatórias
[editar | editar código]Tipos de convergência
[editar | editar código]Leis dos grandes números
[editar | editar código]Processos estocásticos
[editar | editar código]Estacionaridade
[editar | editar código]Correlação e densidade espectral
[editar | editar código]Continuidade, diferenciação, integração e ergodicidade
[editar | editar código]Sistemas lineares em ambiente estocástico
[editar | editar código]Metodologia
[editar | editar código]Avaliação
[editar | editar código]Bibliografia Básica
[editar | editar código]- BARBETTA, P. A.; REIS, M. M.; BORNIA, A. C. Estatística para Cursos de Engenharia e Informática. 3a ed. São Paulo: Atlas, 2010.
- BUSSAB, W. O.; MORETTIN, P. A. Estatística Básica. 5a ed. São Paulo: Saraiva, 2003.
- MEYER, P. L. Probabilidade: aplicações à estatística. 2. ed. Rio de Janeiro, RJ: Livros Técnicos e Científicos, 1983. 444 p.
Bibliografia Complementar
[editar | editar código]- PAPOULIS, A. Probability, random variables and stochastic processes. 4ª ed., McGrawHill, Inc. 2002.
- MAGALHÃES, M. N.; LIMA, A. C. Noções de probabilidade e estatística, 5a edição, Editora da Universidade de São Paulo, 2002.
- PICINBONO, B. Random Signals and Systems, Prentice Hall, Inc., 1993.
- HAJEK, B. Random Processes for Engineers, Cambridge University Press, 2015.
- SPIEGEL, M. R. Teoria e problemas de probabilidade e estatística. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2004. 398 p.