CCT-UFCA/Ciência da Computação/Séries Temporais
Programa do Componente Curricular
[editar | editar código]| Código: | |||||||||
| Componente Curricular: | Séries Temporais | ||||||||
| Semestre de Oferta: | Tipo: | Disciplina | Caráter: | Optativa | |||||
| Unidade Acadêmica Responsável: | Centro de Ciências e Tecnologia - CCT | ||||||||
| Área: | Matemática | ||||||||
| Créditos: | 4 | Carga horária: | 64 | Teórica: | 64 | Prática: | 0 | Extensão: | - |
| Pré-requisito: | Processos Estocásticos | ||||||||
| Co-requisito: | |||||||||
| Equivalência: | |||||||||
Objetivos
[editar | editar código]Fornecer o material para análise de séries temporais.
Ementa
[editar | editar código]Séries temporais: conceito, suavização, tendência, sazonalidade, alisamento exponencial. Séries estacionárias. Função de autocovariância e autocorrelação. Modelos: ARMA, ARIMA, SARIMA. Modelos estruturais e análise de intervenção. Introdução à análise espectral.
Conteúdo
[editar | editar código]Metodologia
[editar | editar código]Avaliação
[editar | editar código]Bibliografia Básica
[editar | editar código]- MORETTIN, P. A.; TOLOI, C. M. C. Análise de Séries Temporais, 2ª ed., São Paulo: Edgard Blücher, 2006.
- CHATFIELD, C. The Analysis of Time Series: an Introduction, 6th ed., Boca Raton: Chapman & Hall, 2004.
- BROCKWELL, P. J.; DAVIS, R. A. Introduction to Time Series and Forecasting. New York: Springer. 2003.
Bibliografia Complementar
[editar | editar código]- HAMILTON, J. D. Time Series Analysis. Princeton: Princeton University Press. 1994.
- MORETTIN, P. A. Econometria Financeira, São Paulo: Edgard Blücher, 2008.
- MILLS, T. C. The Econometric Modelling of Financial Time Series, 2nd ed., Cambridge, 1999.
- TAYLOR, S. Modelling Financial Time Series, 2nd ed., Chichester: John Wiley, 2005.
- BOX, J.; JENKINS, G.M; REISEL, G.C. Time series analysis: Forecasting and Control. Wiley, 2015.