CCT-UFCA/Ciência da Computação/Simulação Estocástica

Programa do Componente Curricular

Código:
Componente Curricular:	Simulação Estocástica
Semestre de Oferta:			Tipo:	Disciplina	Caráter:	Optativa
Unidade Acadêmica Responsável:	Centro de Ciências e Tecnologia - CCT
Área:	Matemática
Créditos:	4	Carga horária:	64	Teórica:	64	Prática:	0	Extensão:	-
Pré-requisito:	CC0010 - Probabilidade e Estatística
Co-requisito:
Equivalência:

Objetivos

Proporcionar ao aluno condições de desenvolver, por meio do raciocínio lógico, programas de computador que realizem simulações de sistemas produtivos, bem como habilitar o aluno para empregar e avaliar os resultados obtidos de pacotes computacionais destinados a simulação de sistemas.

Ementa

Processos estocásticos, geradores de números aleatórios. Noções de teoria de filas e de teorias de estoques. Simulação de sistemas discretos com lista de eventos futuros.

Bibliografia Básica

1. BEST, N.; COWLES, M. K.; VINES, K. CODA Manual, MRC Cambridge, CB2 2SR, UK, 1996.
2. DAVISON, A. C.; HINKLEY, D. V. Bootstrap methods and their application. Cambridge University Press. Cambridge, UK, 1997.
3. DEVROYE, L. Non-uniform random variate generation. Springer-Verlag, 1986.

Bibliografia Complementar

1. EFRON, B.; TIBSHIRANI, R. J. An introduction to the bootstrap. Champman & Hall, 1993.
2. GAMERMAN, D.; LOPES, H. F. Markov Chain Monte Carlo: Stochastic Simulation for Bayesian Inference, 2nd. edition. 2a. ed. Londres: Chapman & Hall/CRC, v. 1, 2006.
3. GILKS, W. R., RICHARDSON, S.; SPIEGELHALTER, D. J. Markov Chain Monte Carlo in practice. Chapman & Hall, London, 1995.
4. KENNEDY W. J. & GENTLE, J. E. Statistical Computing.Marcel Dekker, Inc., New York, 1980.
5. THISTED, R. A. Elements of Statistical Computing. Chapman and Hall, New York, 1988.